EVALUASI STRATEGI MOVING AVERAGE, RELATIVE STRENGTH INDEX, DAN PARABOLIC SAR TERHADAP PERGERAKAN HARGA EUR/USD PADA PT ROYAL TRUST FUTURES

Abdurrahman Abdurrahman; Sigit Wibisono; Bagus Prabowo; Aji Nurrohman; Irlon Irlon

doi:10.31539/nmen2h79

Authors

Abdurrahman Abdurrahman Institut teknologi budi utomo
Sigit Wibisono Institut Teknologi Budi Utomo
Bagus Prabowo Institut Teknologi Budi Utomo
Aji Nurrohman Institut Teknologi Budi Utomo
Irlon Irlon Institut Teknologi Budi Utomo

DOI:

https://doi.org/10.31539/nmen2h79

Abstract

Perdagangan valuta asing (forex) merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan analisis yang tepat dalam pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah analisis teknikal dengan bantuan indikator teknikal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tiga indikator teknikal, yaitu Moving Average periode 5 (MA5), Relative Strength Index (RSI), dan Parabolic SAR dalam memberikan sinyal beli dan jual terhadap pasangan mata uang EUR/USD. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas masing-masing indikator dalam membaca pergerakan harga dan menghasilkan profit yang optimal. Data yang digunakan adalah data historis EUR/USD periode 2018–2025 yang diperoleh dari platform MetaTrader 4, dengan pendekatan metode CRISP-DM dan pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Parabolic SAR merupakan indikator paling unggul dengan win rate 76.84%, net return sebesar 65.43%, dan CAGR sebesar 7.46%. MA5 menunjukkan hasil moderat dengan win rate 36.55% dan net return 6.15%, sedangkan RSI menunjukkan performa terendah dengan hasil negatif. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas masing-masing indikator teknikal dan dapat menjadi referensi untuk pengambilan keputusan trading yang lebih tepat.

Kata Kunci: Evaluasi indikator teknikal, MA5, RSI, Parabolic SAR, pergerakan harga EUR/USD

References

[1.] Bank for International Settlements, "Triennial Central Bank Survey: Foreign exchange turnover in April 2022," 2022. [Online]. Available: https://www.bis.org/statistics/rpfx25_announcement.html.

[2.] P. Acharya, “An R-Based analysis of a moving average crossover strategy vs. buy-and-hold: Evidence from several major tech stocks,” SSRN, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.2139/ssrn.5186655.

[3.] A. Baradja, T. I. Tjendrowasono, and R. A. T. Sudalyo, “Evaluasi dan perbandingan indikator teknikal dalam prediksi pergerakan mata uang forex,” Jurnal Pustaka Data, vol. 1, no. 1, pp. 53–56, Dec. 2021, doi: 10.55382/jurnalpustakadata.v1i1.698.

[4.] I. S. Muis, M. I. Prajawati, and S. Basir, “Analisis teknikal return saham dengan indikator-indikator Bollinger Band, Parabolic SAR, dan Stochastic Oscillator,” Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, vol. 12, no. 2, pp. 143–153, 2021, doi: 10.33059/jseb.v12i2.2467.

[5.] I. Budiman, T. Prahasto, and Y. Christyono, “Data clustering menggunakan metodologi CRISP DM untuk pengenalan pola proporsi pelaksanaan tridharma,” Jurnal Sistem Informasi Bisnis, vol. 1, no. 3, pp. 129–134, Jan. 2014, doi: 10.21456/vol1iss3pp129-134.

[6.] G. Wiranata and D. Ratih, “Perbandingan analisis teknikal classic dan computerized investasi forex online pada pasangan mata uang GBP/USD,” Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, vol. 4, no. 2, pp. 56–71, Jul. 2018, doi: 10.37832/akubis.v4i2.27.

[7.] A. Nordström, "Understanding the Foreign Exchange Market," Sveriges Riksbank Economic Review, no. 1, pp. 33–52, Mar. 2022. [Online]. Available: https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/artiklar/engelska/2022/220314/2022_1-understanding-the-foreign-exchange-market_en.pdf.

[8.] G. Ardesfira, H. F. Zedha, I. Fazana, J. Rahmadhiyanti, S. Rahima, and S. Anwar, "Peramalan Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar Amerika dengan menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)," Jambura Journal of Probability and Statistics, vol. 3, no. 2, pp. 71–84, Nov. 2022, doi: 10.34312/jjps.v3i2.15469.

[9.] I. N. Agustin, H. Hesniati, N. Nopry, A. Alvin, A. Steven, I. T. Sagianto, and D. Devin, "Perbandingan akurasi analisis teknikal, SMA dan Bollinger Band dalam mengestimasi pasar forex USDIDR," Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, vol. 6, no. 2, pp. 662–667, Sep. 2023, doi: 10.37479/jimb.v6i2.19797.

[10.] M. Tjitrayudha and Kosasih, “Uji efektivitas metode breakout support resistance untuk probabilitas pada foreign exchange market (FOREX),” Manajemen: Jurnal Ekonomi USI, vol. 6, no. 2, pp. 319–326, Jul. 2024, doi: 10.36985/saj8g536.

A. J. Wijaya, W. Swastika, dan O. H. Kelana, "Prediksi Harga Foreign Exchange Mata Uang EUR/USD dan GBP/USD Menggunakan Long Short-Term Memory," Sainsbertek Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi, vol. 2, no. 1-T.INFORMATIKA, pp. 1–13, Sep. 2021. [Online]. Available: https://www.academia.edu/108710434